PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCH с ISMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCH с ISMAY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BCH (Banco de Chile) and ISMAY (Indra Sistemas SA) are both stocks. BCH operates in Banks - Regional (Financial Services), while ISMAY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, BCH returned 12.84%/yr vs 20.34%/yr for ISMAY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCH и ISMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco de Chile (BCH) и Indra Sistemas SA (ISMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCH показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у ISMAY с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции BCH уступали акциям ISMAY по среднегодовой доходности: 12.84% против 20.34% соответственно.

BCH

1 день
-0.38%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.47%
6 месяцев
3.48%
1 год
26.83%
3 года*
28.02%
5 лет*
21.51%
10 лет*
12.84%

ISMAY

1 день
2.02%
1 месяц
8.87%
С начала года
14.07%
6 месяцев
16.51%
1 год
63.03%
3 года*
82.17%
5 лет*
50.67%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCH и ISMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCH
Banco de Chile		1.47%81.24%6.15%23.37%41.22%-20.93%2.32%-24.00%-6.21%45.00%
ISMAY
Indra Sistemas SA		14.07%237.22%12.29%41.74%6.62%24.86%-22.87%17.99%-31.73%25.27%

Correlation

The correlation between BCH and ISMAY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.17

The correlation between BCH and ISMAY shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCH:

$18.35B

ISMAY:

$5.73B

EPS

BCH:

$2.26K

ISMAY:

$2.95

Коэффициент P/E

BCH:

0.02

ISMAY:

11.06

Коэффициент PEG

BCH:

0.00

ISMAY:

0.87

Коэффициент P/S

BCH:

0.01

ISMAY:

0.89

Коэффициент P/B

BCH:

0.00

ISMAY:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

BCH:

$3.07T

ISMAY:

$5.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCH:

$2.62T

ISMAY:

$764.42M

EBITDA (12 мес.)

BCH:

$1.55T

ISMAY:

$796.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco de Chile

Indra Sistemas SA

Часто сравнивают с BCH:
BCH с DASHBCH с SCHGBCH с CATBCH с BBSEYBCH с TRMDBCH с GSBCH с VOO
Часто сравнивают с ISMAY:
ISMAY с CCC3.DEISMAY с KOISMAY с SBSISMAY с MSA.TOISMAY с POW.TOISMAY с DBSDYISMAY с ELP

Доходность на риск

BCH vs. ISMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCH
Ранг доходности на риск BCH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ISMAY
Ранг доходности на риск ISMAY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMAY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMAY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCH c ISMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Chile (BCH) и Indra Sistemas SA (ISMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHISMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.23

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.88

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.94

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

5.05

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCH vs. ISMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCH на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMAY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCH и ISMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHISMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.23

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.09

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.23

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BCH и ISMAY

Максимальная просадка BCH за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки ISMAY в -72.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH и ISMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHISMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-72.02%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.99%

-32.72%

+12.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-32.72%

+12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-42.93%

+16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-63.96%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.83%

-14.88%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-38.01%

+25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

12.53%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BCH и ISMAY

Текущая волатильность для Banco de Chile (BCH) составляет 8.38%, в то время как у Indra Sistemas SA (ISMAY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что BCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHISMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

12.26%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.95%

42.78%

-17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.79%

51.78%

-21.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

46.67%

-18.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.14%

42.80%

-13.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCH и ISMAY

Дивидендная доходность BCH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности ISMAY в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCH
Banco de Chile		6.02%5.54%7.46%9.01%6.39%3.76%3.95%5.04%3.55%2.20%3.32%4.35%
ISMAY
Indra Sistemas SA		0.44%0.51%1.59%1.77%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCH и ISMAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Chile и Indra Sistemas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
1.05T
1.36B
(BCH) Общая выручка
(ISMAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCH и ISMAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Banco de Chile и Indra Sistemas SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
62.8%
4.5%
Активы портфеля
BCH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о валовой прибыли в 661.74B при выручке в 1.05T, что соответствует валовой рентабельности в 62.8%.

ISMAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила о валовой прибыли в 60.38M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.5%.

BCH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила об операционной прибыли в 359.62B при выручке в 1.05T, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

ISMAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила об операционной прибыли в 121.97M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

BCH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о чистой прибыли в 278.58B при выручке в 1.05T, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

ISMAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indra Sistemas SA сообщила о чистой прибыли в 77.35M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

BCH and ISMAY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMAY has higher volatility (12.26%) compared to BCH (8.38%). In terms of maximum drawdown, BCH dropped -57.68% vs ISMAY's -72.02%.

ISMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCH и ISMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор