Сравнение BCH-USD с TRX-USD
BCH-USD (Bitcoin Cash) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BCH-USD returned -20.31%/yr vs 34.02%/yr for TRX-USD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BCH-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCH-USD показывает доходность -65.92%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 14.63%.
BCH-USD
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- -54.62%
- С начала года
- -65.92%
- 6 месяцев
- -64.76%
- 1 год
- -50.34%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
TRX-USD
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 65.45%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCH-USD и TRX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH-USD Bitcoin Cash | -65.92% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 68.04% | 37.94% | -93.76% | 338.53% |
TRX-USD Tronix | 14.63% | 11.86% | 135.87% | 97.75% | -27.86% | 180.88% | 102.08% | -29.71% | -57.23% | 2,056.30% |
Correlation
The correlation between BCH-USD and TRX-USD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between BCH-USD and TRX-USD has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
BCH-USD
TRX-USD
Сравнение BCH-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Cash (BCH-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCH-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.58 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.28 | 1.03 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCH-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.53 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.48 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.60 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BCH-USD и TRX-USD
Максимальная просадка BCH-USD за все время составила -97.96%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCH-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -95.89% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.81% | -26.58% | -42.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.61% | -50.98% | -19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.64% | -59.60% | -29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -24.78% | -69.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.08% | -62.54% | -23.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 13.66% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH-USD и TRX-USD
Bitcoin Cash (BCH-USD) имеет более высокую волатильность в 26.40% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что BCH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCH-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.40% | 8.62% | +17.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.19% | 18.03% | +32.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.83% | 24.31% | +33.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.24% | 58.52% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.96% | 110.30% | -12.34% |
Часто задаваемые вопросы
BCH-USD and TRX-USD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCH-USD has higher volatility (26.40%) compared to TRX-USD (8.62%). In terms of maximum drawdown, BCH-USD dropped -97.96% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCH-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор