Сравнение BCH-USD с LEO-USD
BCH-USD (Bitcoin Cash) and LEO-USD (UNUS SED LEO) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BCH-USD returned -20.31%/yr vs 30.69%/yr for LEO-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCH-USD и LEO-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCH-USD показывает доходность -65.92%, что значительно ниже, чем у LEO-USD с доходностью -2.71%.
BCH-USD
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- -54.62%
- С начала года
- -65.92%
- 6 месяцев
- -64.76%
- 1 год
- -50.34%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
LEO-USD
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCH-USD и LEO-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH-USD Bitcoin Cash | -65.92% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 68.04% | -50.90% |
LEO-USD UNUS SED LEO | -2.71% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 177.40% | 66.40% | -22.41% |
Correlation
The correlation between BCH-USD and LEO-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH-USD vs. LEO-USD — Ранг доходности на риск
BCH-USD
LEO-USD
Сравнение BCH-USD c LEO-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Cash (BCH-USD) и UNUS SED LEO (LEO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCH-USD | LEO-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.04 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.28 | 0.19 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCH-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.03 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.55 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.65 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок BCH-USD и LEO-USD
Максимальная просадка BCH-USD за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки LEO-USD в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH-USD и LEO-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCH-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -58.67% | -39.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.81% | -31.62% | -37.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.61% | -31.62% | -38.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.64% | -55.67% | -32.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -9.55% | -85.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.08% | -27.94% | -58.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 8.12% | +17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH-USD и LEO-USD
Bitcoin Cash (BCH-USD) имеет более высокую волатильность в 26.40% по сравнению с UNUS SED LEO (LEO-USD) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что BCH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEO-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCH-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.40% | 7.37% | +19.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.19% | 49.43% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.83% | 42.39% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.24% | 46.56% | +23.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.96% | 46.57% | +51.39% |
Часто задаваемые вопросы
BCH-USD and LEO-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCH-USD has higher volatility (26.40%) compared to LEO-USD (7.37%). In terms of maximum drawdown, BCH-USD dropped -97.96% vs LEO-USD's -58.67%.
LEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCH-USD и LEO-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор