Сравнение BBWI с DECK
BBWI (Bath & Body Works, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BBWI in Specialty Retail, DECK in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, BBWI returned -7.48%/yr vs 28.25%/yr for DECK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBWI и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBWI показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции BBWI уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: -7.48% против 28.25% соответственно.
BBWI
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- -28.54%
- 3 года*
- -22.17%
- 5 лет*
- -17.18%
- 10 лет*
- -7.48%
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
Сравнение доходности по годам BBWI и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | -7.07% | -46.52% | -8.26% | 4.68% | -38.40% | 133.77% | 107.78% | -25.18% | -54.31% | -3.87% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between BBWI and DECK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г. | 0.29 |
The correlation between BBWI and DECK shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBWI:
$4.58
DECK:
$6.98
BBWI:
4.00
DECK:
15.72
BBWI:
0.40
DECK:
2.94
BBWI:
$7.25B
DECK:
$5.47B
BBWI:
$3.13B
DECK:
$3.16B
BBWI:
$1.36B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBWI vs. DECK — Ранг доходности на риск
BBWI
DECK
Сравнение BBWI c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBWI | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.01 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.03 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBWI | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.01 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.35 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.67 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.24 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BBWI и DECK
Максимальная просадка BBWI за все время составила -88.22%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBWI и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBWI | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.22% | -94.36% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.00% | -35.81% | -19.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.98% | -64.35% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.16% | -64.35% | -14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -64.35% | -21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.82% | -50.82% | -23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -40.35% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.53% | 16.94% | +14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBWI и DECK
Bath & Body Works, Inc. (BBWI) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что BBWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBWI | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 11.51% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 31.06% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.24% | 45.42% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.63% | 43.98% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.62% | 42.47% | +12.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBWI и DECK
Дивидендная доходность BBWI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 4.37% | 3.98% | 2.06% | 1.85% | 1.90% | 22.61% | 0.81% | 6.62% | 9.35% | 3.99% | 6.68% | 4.17% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBWI и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bath & Body Works, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBWI и DECK
BBWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
BBWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
BBWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
BBWI and DECK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBWI has higher volatility (18.47%) compared to DECK (11.51%). In terms of maximum drawdown, BBWI dropped -88.22% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBWI и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор