Сравнение BBWI с CSX
BBWI (Bath & Body Works, Inc.) and CSX (CSX Corporation) are both stocks. BBWI operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CSX operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, BBWI returned -7.48%/yr vs 19.77%/yr for CSX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBWI и CSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBWI показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции BBWI уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: -7.48% против 19.77% соответственно.
BBWI
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- -28.54%
- 3 года*
- -22.17%
- 5 лет*
- -17.18%
- 10 лет*
- -7.48%
CSX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам BBWI и CSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | -7.07% | -46.52% | -8.26% | 4.68% | -38.40% | 133.77% | 107.78% | -25.18% | -54.31% | -3.87% |
CSX CSX Corporation | 30.79% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
Correlation
The correlation between BBWI and CSX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BBWI:
$4.58
CSX:
$1.63
BBWI:
4.00
CSX:
28.81
BBWI:
0.40
CSX:
6.21
BBWI:
$7.25B
CSX:
$14.15B
BBWI:
$3.13B
CSX:
$3.64B
BBWI:
$1.36B
CSX:
$5.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBWI vs. CSX — Ранг доходности на риск
BBWI
CSX
Сравнение BBWI c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBWI | CSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.08 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 10.90 | -11.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBWI | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.18 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.39 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.71 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BBWI и CSX
Максимальная просадка BBWI за все время составила -88.22%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBWI и CSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBWI | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.22% | -69.19% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.00% | -11.89% | -43.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.98% | -29.44% | -40.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.16% | -29.44% | -49.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -40.55% | -45.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.82% | 0.00% | -73.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -15.92% | -14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.53% | 4.44% | +27.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBWI и CSX
Bath & Body Works, Inc. (BBWI) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что BBWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBWI | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 6.02% | +12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 16.00% | +23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.24% | 22.24% | +34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.63% | 23.47% | +27.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.62% | 27.82% | +26.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBWI и CSX
Дивидендная доходность BBWI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности CSX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 4.37% | 3.98% | 2.06% | 1.85% | 1.90% | 22.61% | 0.81% | 6.62% | 9.35% | 3.99% | 6.68% | 4.17% |
CSX CSX Corporation | 1.15% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBWI и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bath & Body Works, Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBWI и CSX
BBWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BBWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
BBWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
BBWI and CSX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBWI has higher volatility (18.47%) compared to CSX (6.02%). In terms of maximum drawdown, BBWI dropped -88.22% vs CSX's -69.19%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBWI и CSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор