Сравнение BBWI с CAT
BBWI (Bath & Body Works, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. BBWI operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BBWI returned -7.48%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBWI и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBWI показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции BBWI уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: -7.48% против 31.20% соответственно.
BBWI
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- -28.54%
- 3 года*
- -22.17%
- 5 лет*
- -17.18%
- 10 лет*
- -7.48%
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
Сравнение доходности по годам BBWI и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | -7.07% | -46.52% | -8.26% | 4.68% | -38.40% | 133.77% | 107.78% | -25.18% | -54.31% | -3.87% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between BBWI and CAT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.33 |
The correlation between BBWI and CAT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBWI:
$4.58
CAT:
$20.07
BBWI:
4.00
CAT:
45.62
BBWI:
0.40
CAT:
6.07
BBWI:
$7.25B
CAT:
$70.76B
BBWI:
$3.13B
CAT:
$23.01B
BBWI:
$1.36B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBWI vs. CAT — Ранг доходности на риск
BBWI
CAT
Сравнение BBWI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBWI | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.69 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 11.74 | -12.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 38.95 | -39.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBWI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 4.76 | -5.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 1.10 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 1.01 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.35 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BBWI и CAT
Максимальная просадка BBWI за все время составила -88.22%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBWI и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBWI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.22% | -73.43% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.00% | -13.88% | -41.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.98% | -34.05% | -35.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.16% | -34.05% | -45.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -43.36% | -42.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.82% | -2.64% | -71.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -19.74% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.53% | 4.18% | +27.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBWI и CAT
Bath & Body Works, Inc. (BBWI) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что BBWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBWI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 10.77% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 27.35% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.24% | 34.31% | +21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.63% | 30.67% | +19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.62% | 30.89% | +23.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBWI и CAT
Дивидендная доходность BBWI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 4.37% | 3.98% | 2.06% | 1.85% | 1.90% | 22.61% | 0.81% | 6.62% | 9.35% | 3.99% | 6.68% | 4.17% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBWI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bath & Body Works, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBWI и CAT
BBWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
BBWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
BBWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
BBWI and CAT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBWI has higher volatility (18.47%) compared to CAT (10.77%). In terms of maximum drawdown, BBWI dropped -88.22% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBWI и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор