Сравнение BBWI с AMAT
BBWI (Bath & Body Works, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. BBWI operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, BBWI returned -7.48%/yr vs 36.71%/yr for AMAT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBWI и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBWI показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 91.99%. За последние 10 лет акции BBWI уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: -7.48% против 36.71% соответственно.
BBWI
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- -28.54%
- 3 года*
- -22.17%
- 5 лет*
- -17.18%
- 10 лет*
- -7.48%
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
Сравнение доходности по годам BBWI и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | -7.07% | -46.52% | -8.26% | 4.68% | -38.40% | 133.77% | 107.78% | -25.18% | -54.31% | -3.87% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between BBWI and AMAT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.26 |
The correlation between BBWI and AMAT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBWI:
$4.58
AMAT:
$10.61
BBWI:
4.00
AMAT:
46.38
BBWI:
0.40
AMAT:
13.60
BBWI:
$7.25B
AMAT:
$29.02B
BBWI:
$3.13B
AMAT:
$14.21B
BBWI:
$1.36B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBWI vs. AMAT — Ранг доходности на риск
BBWI
AMAT
Сравнение BBWI c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBWI | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 9.29 | -9.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 26.48 | -27.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBWI | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 4.15 | -4.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.70 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.86 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.43 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BBWI и AMAT
Максимальная просадка BBWI за все время составила -88.22%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBWI и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBWI | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.22% | -85.22% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.00% | -21.37% | -33.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.98% | -49.88% | -20.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.16% | -55.14% | -24.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -55.14% | -30.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.82% | -1.90% | -71.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -38.80% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.53% | 7.49% | +24.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBWI и AMAT
Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и Applied Materials, Inc. (AMAT) имеют волатильность 18.47% и 19.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBWI | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 19.01% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 37.52% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.24% | 47.94% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.63% | 43.93% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.62% | 42.81% | +11.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBWI и AMAT
Дивидендная доходность BBWI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности AMAT в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 4.37% | 3.98% | 2.06% | 1.85% | 1.90% | 22.61% | 0.81% | 6.62% | 9.35% | 3.99% | 6.68% | 4.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBWI и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bath & Body Works, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBWI и AMAT
BBWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
BBWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
BBWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
BBWI and AMAT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.01%) compared to BBWI (18.47%). In terms of maximum drawdown, BBWI dropped -88.22% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBWI и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор