Сравнение BBWI с ALLE
BBWI (Bath & Body Works, Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. BBWI operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, BBWI returned -7.48%/yr vs 7.81%/yr for ALLE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBWI и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBWI показывает доходность -7.07%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -19.54%. За последние 10 лет акции BBWI уступали акциям ALLE по среднегодовой доходности: -7.48% против 7.81% соответственно.
BBWI
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- -28.54%
- 3 года*
- -22.17%
- 5 лет*
- -17.18%
- 10 лет*
- -7.48%
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам BBWI и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | -7.07% | -46.52% | -8.26% | 4.68% | -38.40% | 133.77% | 107.78% | -25.18% | -54.31% | -3.87% |
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between BBWI and ALLE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.35 |
The correlation between BBWI and ALLE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBWI:
$4.58
ALLE:
$7.33
BBWI:
4.00
ALLE:
17.42
BBWI:
0.40
ALLE:
2.65
BBWI:
$7.25B
ALLE:
$4.16B
BBWI:
$3.13B
ALLE:
$1.87B
BBWI:
$1.36B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBWI vs. ALLE — Ранг доходности на риск
BBWI
ALLE
Сравнение BBWI c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBWI | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.24 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.55 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBWI | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.29 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.01 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.29 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.36 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BBWI и ALLE
Максимальная просадка BBWI за все время составила -88.22%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBWI и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBWI | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.22% | -43.25% | -44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.00% | -29.84% | -25.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.98% | -29.84% | -40.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.16% | -38.87% | -40.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.67% | -43.25% | -42.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.82% | -28.73% | -45.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -10.95% | -19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.53% | 12.76% | +18.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBWI и ALLE
Bath & Body Works, Inc. (BBWI) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что BBWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBWI | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 6.79% | +11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 19.67% | +19.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.24% | 24.81% | +31.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.63% | 26.03% | +24.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.62% | 26.79% | +27.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBWI и ALLE
Дивидендная доходность BBWI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности ALLE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 4.37% | 3.98% | 2.06% | 1.85% | 1.90% | 22.61% | 0.81% | 6.62% | 9.35% | 3.99% | 6.68% | 4.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBWI и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bath & Body Works, Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBWI и ALLE
BBWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
BBWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
BBWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
BBWI and ALLE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBWI has higher volatility (18.47%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, BBWI dropped -88.22% vs ALLE's -43.25%.
ALLE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBWI и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор