PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с VCIT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 13.01%/yr vs 1.04%/yr for VCIT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.26%.

BBUS

1 день
0.23%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.40%
1 год
24.33%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—

VCIT

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
5.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и VCIT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		8.45%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.26%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%9.97%

Correlation

The correlation between BBUS and VCIT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.25

The correlation between BBUS and VCIT shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

BBUS vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUSVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.48

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.17

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.03

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

6.67

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUSVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.48

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.16

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.75

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BBUS и VCIT

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-20.56%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-2.96%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-6.11%

-12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-20.56%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.79%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.16%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.90%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и VCIT

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

1.39%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

3.10%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

4.07%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

6.61%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

6.28%

+13.32%

Сравнение комиссий BBUS и VCIT

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и VCIT

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VCIT в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.00%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.82%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and VCIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (3.78%) compared to VCIT (1.39%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs VCIT's -20.56%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.01% vs 1.04% for VCIT. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.01% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for VCIT.

VCIT has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 1.00% for BBUS.

BBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while VCIT is Corporate Bonds. BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.03% for VCIT.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор