PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с SPHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 13.01%/yr vs 14.25%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.28%.

BBUS

1 день
0.23%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.40%
1 год
24.33%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и SPHQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		8.45%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%18.02%

Correlation

The correlation between BBUS and SPHQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between BBUS and SPHQ shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBUS и SPHQ

Секторы
BBUS
SPHQ

Технологии

39.7%
28.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
2.0%

Финансовые услуги

10.5%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
4.6%

Здравоохранение

7.9%
8.4%

Промышленность

6.9%
24.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
15.4%

Энергетика

3.0%
0.7%

Коммунальные услуги

1.9%
1.0%

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%
2.2%

Технологии

BBUS
39.7%
SPHQ
28.1%

Коммуникационные услуги

BBUS
11.3%
SPHQ
2.0%

Финансовые услуги

BBUS
10.5%
SPHQ
13.3%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.7%
SPHQ
4.6%

Здравоохранение

BBUS
7.9%
SPHQ
8.4%

Промышленность

BBUS
6.9%
SPHQ
24.3%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.0%
SPHQ
15.4%

Энергетика

BBUS
3.0%
SPHQ
0.7%

Коммунальные услуги

BBUS
1.9%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

BBUS
1.1%
SPHQ

-

Сырьевые материалы

BBUS
0.9%
SPHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

BBUS vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUSSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.66

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.39

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.39

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

10.19

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUSSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.66

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BBUS и SPHQ

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-57.83%

+22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.90%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-16.57%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-25.04%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.62%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-10.70%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.09%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и SPHQ

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 3.78% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.90%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.45%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

12.83%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.48%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

17.88%

+1.72%

Сравнение комиссий BBUS и SPHQ

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и SPHQ

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.00%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and SPHQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.90%) compared to BBUS (3.78%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.25% vs 13.01% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.25% return vs 13.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.00% for BBUS.

BBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPHQ is S&P 500. BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.15% for SPHQ.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор