Сравнение BBUS с SGOV
BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 13.01%/yr vs 3.55%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBUS показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.56%.
BBUS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 8.45% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 26.89% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.56% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between BBUS and SGOV is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.02 |
The correlation between BBUS and SGOV shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BBUS
SGOV
Сравнение BBUS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBUS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -272.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 195.55 | -194.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 398.20 | -395.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 4,461.99 | -4,449.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBUS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 20.28 | -18.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 14.78 | -14.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 12.50 | -11.68 |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и SGOV
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -0.03% | -35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -0.01% | -9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -0.01% | -19.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -0.03% | -25.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.00% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 0.00% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и SGOV
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.06% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 0.13% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 0.20% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 0.24% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 0.24% | +19.36% |
Сравнение комиссий BBUS и SGOV
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и SGOV
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBUS and SGOV have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBUS has higher volatility (3.78%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, BBUS leads with 13.01% vs 3.55% for SGOV. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.01% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.09% for SGOV.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.00% for BBUS.
BBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBUS и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор