PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с GII

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 13.01%/yr vs 9.70%/yr for GII. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.40%/yr for GII.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у GII с доходностью 6.75%.

BBUS

1 день
0.23%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.40%
1 год
24.33%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—

GII

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.02%
С начала года
6.75%
6 месяцев
7.80%
1 год
13.78%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.70%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и GII

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		8.45%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		6.75%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%12.09%

Correlation

The correlation between BBUS and GII is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.65

Over the past year, the correlation between BBUS and GII has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BBUS и GII

Секторы
BBUS
GII

Технологии

39.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
0.3%

Финансовые услуги

10.5%
4.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Промышленность

6.9%
27.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

3.0%
20.7%

Коммунальные услуги

1.9%
26.3%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Технологии

BBUS
39.7%
GII
2.6%

Коммуникационные услуги

BBUS
11.3%
GII
0.3%

Финансовые услуги

BBUS
10.5%
GII
4.7%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.7%
GII

-

Здравоохранение

BBUS
7.9%
GII

-

Промышленность

BBUS
6.9%
GII
27.6%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.0%
GII

-

Энергетика

BBUS
3.0%
GII
20.7%

Коммунальные услуги

BBUS
1.9%
GII
26.3%

Недвижимость

BBUS
1.1%
GII
0.1%

Сырьевые материалы

BBUS
0.9%
GII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA
Часто сравнивают с GII:
GII с IGFGII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BN

Доходность на риск

BBUS vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GII
Ранг доходности на риск GII: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUSGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.28

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.83

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.33

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

7.00

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа GII равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUSGIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.28

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.28

+0.54

Просадки

Сравнение просадок BBUS и GII

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и GII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-50.98%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-5.94%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-14.31%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-20.67%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-5.42%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-11.51%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.97%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и GII

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) имеют волатильность 3.78% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.74%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.87%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

10.81%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

14.11%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

17.15%

+2.45%

Сравнение комиссий BBUS и GII

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GII в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и GII

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GII в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.00%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.74%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and GII have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (3.78%) compared to GII (3.74%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs GII's -50.98%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.01% vs 9.70% for GII. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.01% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.40% for GII.

GII has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.00% for BBUS.

BBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GII is Utilities Equities. BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while GII tracks S&P Global Infrastructure. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.40% for GII.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор