PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с FSTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 13.01%/yr vs 6.56%/yr for FSTA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у FSTA с доходностью 7.29%.

BBUS

1 день
0.23%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.40%
1 год
24.33%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—

FSTA

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.43%
1 год
3.86%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и FSTA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		8.45%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		7.29%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%16.60%

Correlation

The correlation between BBUS and FSTA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.52

Over the past year, the correlation between BBUS and FSTA has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BBUS и FSTA

Секторы
BBUS
FSTA

Технологии

39.7%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Финансовые услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%
1.7%

Здравоохранение

7.9%
0.0%

Промышленность

6.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
97.4%

Энергетика

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%
0.3%

Технологии

BBUS
39.7%
FSTA

-

Коммуникационные услуги

BBUS
11.3%
FSTA

-

Финансовые услуги

BBUS
10.5%
FSTA

-

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.7%
FSTA
1.7%

Здравоохранение

BBUS
7.9%
FSTA
0.0%

Промышленность

BBUS
6.9%
FSTA
0.3%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.0%
FSTA
97.4%

Энергетика

BBUS
3.0%
FSTA

-

Коммунальные услуги

BBUS
1.9%
FSTA

-

Недвижимость

BBUS
1.1%
FSTA

-

Сырьевые материалы

BBUS
0.9%
FSTA
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG

Доходность на риск

BBUS vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUSFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.31

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
0.54

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.06

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.42

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

0.85

+11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FSTA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUSFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.31

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.62

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BBUS и FSTA

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и FSTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-25.13%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.29%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-11.76%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-16.58%

-8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-7.26%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.56%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

4.57%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и FSTA

Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.43%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.87%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

12.44%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

13.13%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

14.57%

+5.03%

Сравнение комиссий BBUS и FSTA

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSTA в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и FSTA

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FSTA в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.00%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and FSTA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.43%) compared to BBUS (3.78%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs FSTA's -25.13%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.01% vs 6.56% for FSTA. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.01% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.08% for FSTA.

FSTA has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.00% for BBUS.

BBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FSTA is Consumer Staples Equities. BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.08% for FSTA.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор