PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с VWO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 8.62%/yr vs 4.65%/yr for VWO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 8.50%.

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

VWO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и VWO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		8.50%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-10.60%

Correlation

The correlation between BBEU and VWO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.72

The correlation between BBEU and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEU и VWO

Секторы
BBEU
VWO

Финансовые услуги

21.7%
19.5%

Промышленность

14.9%
8.0%

Здравоохранение

10.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.7%

Технологии

7.8%
29.6%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.7%

Сырьевые материалы

4.5%
8.0%

Энергетика

3.4%
4.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
7.1%

Недвижимость

0.3%
2.2%

Финансовые услуги

BBEU
21.7%
VWO
19.5%

Промышленность

BBEU
14.9%
VWO
8.0%

Здравоохранение

BBEU
10.7%
VWO
3.9%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.3%
VWO
3.7%

Технологии

BBEU
7.8%
VWO
29.6%

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.8%
VWO
10.7%

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
VWO
8.0%

Энергетика

BBEU
3.4%
VWO
4.6%

Коммунальные услуги

BBEU
2.9%
VWO
2.9%

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
VWO
7.1%

Недвижимость

BBEU
0.3%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

BBEU vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.49

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.08

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.18

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

7.79

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.26

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BBEU и VWO

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-67.68%

+31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.17%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-17.37%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-32.60%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-4.67%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-15.81%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.12%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и VWO

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.29%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

13.80%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

16.37%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

17.45%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

19.23%

+0.09%

Сравнение комиссий BBEU и VWO

BBEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и VWO

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VWO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.49%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and VWO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.29%) compared to BBEU (4.79%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs VWO's -67.68%.

On 5-year performance, BBEU leads with 8.62% vs 4.65% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 8.62% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for BBEU.

BBEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.49% for VWO.

BBEU is categorized as Europe Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор