PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с VTIP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 8.62%/yr vs 3.37%/yr for VTIP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.76%.

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.64%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и VTIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.21%

Correlation

The correlation between BBEU and VTIP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.16

The correlation between BBEU and VTIP shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

BBEU vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
3.12

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
5.31

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.66

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

6.66

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

26.11

-21.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

3.12

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.22

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.89

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BBEU и VTIP

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-6.27%

-30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-0.70%

-11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-0.98%

-13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-5.50%

-25.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.30%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-1.04%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

0.18%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и VTIP

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

0.45%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

1.05%

+12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

1.50%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

2.78%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

2.74%

+16.58%

Сравнение комиссий BBEU и VTIP

BBEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и VTIP

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VTIP в 3.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and VTIP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (4.79%) compared to VTIP (0.45%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs VTIP's -6.27%.

On 5-year performance, BBEU leads with 8.62% vs 3.37% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 8.62% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for BBEU.

VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.83% for BBEU.

BBEU is categorized as Europe Equities, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.03% for VTIP.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор