PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с VRIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. BBEU is passively managed, while VRIG is actively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 8.62%/yr vs 4.44%/yr for VRIG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 1.87%.

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.97%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и VRIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.87%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%-0.27%

Correlation

The correlation between BBEU and VRIG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.13

The correlation between BBEU and VRIG shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBEU и VRIG

Секторы
BBEU
VRIG

Финансовые услуги

21.7%
23.3%

Промышленность

14.9%
0.0%

Здравоохранение

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%
0.7%

Технологии

7.8%
0.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
3.0%

Сырьевые материалы

4.5%
0.8%

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Недвижимость

0.3%
0.3%

Финансовые услуги

BBEU
21.7%
VRIG
23.3%

Промышленность

BBEU
14.9%
VRIG
0.0%

Здравоохранение

BBEU
10.7%
VRIG

-

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.3%
VRIG
0.7%

Технологии

BBEU
7.8%
VRIG
0.4%

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.8%
VRIG
3.0%

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
VRIG
0.8%

Энергетика

BBEU
3.4%
VRIG

-

Коммунальные услуги

BBEU
2.9%
VRIG
0.1%

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
VRIG

-

Недвижимость

BBEU
0.3%
VRIG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с EMNTVRIG с FEMBVRIG с MBSD

Доходность на риск

BBEU vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
10.08

-9.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
24.37

-22.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

5.29

-4.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

62.49

-61.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

318.26

-313.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

10.08

-9.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

3.46

-2.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.91

-0.44

Просадки

Сравнение просадок BBEU и VRIG

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-13.04%

-23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-0.08%

-12.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-0.78%

-13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-2.28%

-28.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

0.00%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-0.27%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

0.02%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и VRIG

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

0.11%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

0.36%

+12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

0.50%

+15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

1.29%

+16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

3.80%

+15.52%

Сравнение комиссий BBEU и VRIG

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и VRIG

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VRIG в 4.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and VRIG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (4.79%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs VRIG's -13.04%.

On 5-year performance, BBEU leads with 8.62% vs 4.44% for VRIG. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 8.62% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.

VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 2.83% for BBEU.

BBEU is categorized as Europe Equities, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.30% for VRIG.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор