PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с SPHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 8.62%/yr vs 14.25%/yr for SPHQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.28%.

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-9.35%

Correlation

The correlation between BBEU and SPHQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.73

The correlation between BBEU and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEU и SPHQ

Секторы
BBEU
SPHQ

Финансовые услуги

21.7%
13.3%

Промышленность

14.9%
24.3%

Здравоохранение

10.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
15.4%

Технологии

7.8%
28.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
4.6%

Сырьевые материалы

4.5%
2.2%

Энергетика

3.4%
0.7%

Коммунальные услуги

2.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.0%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

BBEU
21.7%
SPHQ
13.3%

Промышленность

BBEU
14.9%
SPHQ
24.3%

Здравоохранение

BBEU
10.7%
SPHQ
8.4%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.3%
SPHQ
15.4%

Технологии

BBEU
7.8%
SPHQ
28.1%

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.8%
SPHQ
4.6%

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
SPHQ
2.2%

Энергетика

BBEU
3.4%
SPHQ
0.7%

Коммунальные услуги

BBEU
2.9%
SPHQ
1.0%

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
SPHQ
2.0%

Недвижимость

BBEU
0.3%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

BBEU vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.66

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.39

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.39

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

10.19

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.66

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BBEU и SPHQ

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-57.83%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.90%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-16.57%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-25.04%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.62%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-10.70%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.09%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и SPHQ

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.90%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

10.45%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.83%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

16.48%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.88%

+1.44%

Сравнение комиссий BBEU и SPHQ

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и SPHQ

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and SPHQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (4.79%) compared to SPHQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.25% vs 8.62% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.25% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

BBEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.05% for SPHQ.

BBEU is categorized as Europe Equities, while SPHQ is S&P 500. BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор