PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с REZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с REZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and REZ (iShares Residential Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 8.62%/yr vs 3.77%/yr for REZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.48%/yr for REZ.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 8.03%.

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

REZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.75%
1 год
10.29%
3 года*
9.61%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и REZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.03%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%4.85%

Correlation

The correlation between BBEU and REZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.43

The correlation between BBEU and REZ shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBEU и REZ

Секторы
BBEU
REZ

Финансовые услуги

21.7%
0.1%

Промышленность

14.9%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Технологии

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Недвижимость

0.3%
99.4%

Финансовые услуги

BBEU
21.7%
REZ
0.1%

Промышленность

BBEU
14.9%
REZ

-

Здравоохранение

BBEU
10.7%
REZ

-

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.3%
REZ

-

Технологии

BBEU
7.8%
REZ

-

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.8%
REZ

-

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
REZ

-

Энергетика

BBEU
3.4%
REZ

-

Коммунальные услуги

BBEU
2.9%
REZ

-

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
REZ

-

Недвижимость

BBEU
0.3%
REZ
99.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

iShares Residential Real Estate ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ
Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX

Доходность на риск

BBEU vs. REZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUREZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.71

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.04

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

3.59

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. REZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа REZ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUREZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.71

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BBEU и REZ

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и REZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUREZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-66.87%

+30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.76%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-18.39%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-35.05%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.16%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-12.68%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.87%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и REZ

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеют волатильность 4.79% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUREZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.85%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

10.94%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

14.50%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

18.94%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

21.53%

-2.21%

Сравнение комиссий BBEU и REZ

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и REZ

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности REZ в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.13%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and REZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (4.85%) compared to BBEU (4.79%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs REZ's -66.87%.

On 5-year performance, BBEU leads with 8.62% vs 3.77% for REZ. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 8.62% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.

BBEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.13% for REZ.

BBEU is categorized as Europe Equities, while REZ is REIT. BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.48% for REZ.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и REZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор