PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с PFRL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. BBEU is passively managed, while PFRL is actively managed. Over the past 3 years, BBEU returned 16.39%/yr vs 8.62%/yr for PFRL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью 1.96%.

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

PFRL

1 день
0.01%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.68%
1 год
6.12%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и PFRL

2026 (YTD)2025202420232022
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%20.31%-1.36%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		1.96%6.25%9.40%13.75%1.27%

Correlation

The correlation between BBEU and PFRL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.42

Сравнение распределения секторов BBEU и PFRL

Секторы
BBEU
PFRL

Финансовые услуги

21.7%

-

Промышленность

14.9%
97.9%

Здравоохранение

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Технологии

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

3.4%
11.9%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
88.1%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

BBEU
21.7%
PFRL

-

Промышленность

BBEU
14.9%
PFRL
97.9%

Здравоохранение

BBEU
10.7%
PFRL

-

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.3%
PFRL

-

Технологии

BBEU
7.8%
PFRL

-

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.8%
PFRL

-

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
PFRL

-

Энергетика

BBEU
3.4%
PFRL
11.9%

Коммунальные услуги

BBEU
2.9%
PFRL

-

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
PFRL
88.1%

Недвижимость

BBEU
0.3%
PFRL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

PGIM Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ
Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с HIGH

Доходность на риск

BBEU vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUPFRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
3.19

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
4.59

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.69

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.90

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

16.66

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PFRL равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

3.19

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.66

-1.19

Просадки

Сравнение просадок BBEU и PFRL

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и PFRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-8.83%

-27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-1.25%

-10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-8.83%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.05%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-0.44%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

0.37%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и PFRL

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

0.42%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

1.58%

+11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

1.93%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

4.85%

+12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

4.85%

+14.47%

Сравнение комиссий BBEU и PFRL

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и PFRL

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PFRL в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and PFRL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (4.79%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs PFRL's -8.83%.

On 3-year performance, BBEU leads with 16.39% vs 8.62% for PFRL. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBEU has performed better with a 16.39% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.

PFRL has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 2.83% for BBEU.

BBEU is categorized as Europe Equities, while PFRL is Bank Loan. They also come from different issuers: JPMorgan and PGIM. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.72% for PFRL.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и PFRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор