PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с HYGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%20.31%7.86%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%

Correlation

The correlation between BBEU and HYGI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.58

Over the past year, the correlation between BBEU and HYGI has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BBEU и HYGI

Секторы
BBEU
HYGI

Финансовые услуги

21.7%

-

Промышленность

14.9%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Технологии

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.9%
99.6%

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Недвижимость

0.3%
0.4%

Финансовые услуги

BBEU
21.7%
HYGI

-

Промышленность

BBEU
14.9%
HYGI

-

Здравоохранение

BBEU
10.7%
HYGI

-

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.3%
HYGI

-

Технологии

BBEU
7.8%
HYGI

-

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.8%
HYGI

-

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
HYGI

-

Энергетика

BBEU
3.4%
HYGI

-

Коммунальные услуги

BBEU
2.9%
HYGI
99.6%

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
HYGI

-

Недвижимость

BBEU
0.3%
HYGI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG

Доходность на риск

BBEU vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

—

—

Просадки

Сравнение просадок BBEU и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

—

—

Сравнение комиссий BBEU и HYGI

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и HYGI

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and HYGI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

BBEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.97% for HYGI.

BBEU is categorized as Europe Equities, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор