PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с CMDY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 8.62%/yr vs 9.88%/yr for CMDY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.76%.

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

CMDY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
21.76%
6 месяцев
21.83%
1 год
31.65%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.76%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.67%

Correlation

The correlation between BBEU and CMDY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.28

The correlation between BBEU and CMDY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBEU и CMDY

Секторы
BBEU
CMDY

Финансовые услуги

21.7%

-

Промышленность

14.9%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Технологии

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
100.0%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

BBEU
21.7%
CMDY

-

Промышленность

BBEU
14.9%
CMDY

-

Здравоохранение

BBEU
10.7%
CMDY

-

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.3%
CMDY

-

Технологии

BBEU
7.8%
CMDY

-

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.8%
CMDY

-

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
CMDY

-

Энергетика

BBEU
3.4%
CMDY

-

Коммунальные услуги

BBEU
2.9%
CMDY

-

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
CMDY
100.0%

Недвижимость

BBEU
0.3%
CMDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с CCRVCMDY с KMLMCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

BBEU vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.96

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.51

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.11

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

11.95

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CMDY равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.96

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BBEU и CMDY

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-31.19%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-7.73%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-10.08%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-26.56%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-6.78%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-13.13%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.66%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и CMDY

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 4.79%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.12%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

14.45%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

16.28%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

15.83%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

14.65%

+4.67%

Сравнение комиссий BBEU и CMDY

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и CMDY

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности CMDY в 10.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.59%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and CMDY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.12%) compared to BBEU (4.79%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs CMDY's -31.19%.

On 5-year performance, CMDY leads with 9.88% vs 8.62% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 9.88% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.

CMDY has the higher dividend yield at 10.59%, compared with 2.83% for BBEU.

BBEU is categorized as Europe Equities, while CMDY is Commodities. BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.28% for CMDY.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор