PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с BIZD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 8.62%/yr vs 3.86%/yr for BIZD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEU charges 0.09%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -8.77%.

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

BIZD

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-13.11%
3 года*
4.91%
5 лет*
3.86%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и BIZD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-8.77%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-10.58%

Correlation

The correlation between BBEU and BIZD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.54

The correlation between BBEU and BIZD shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBEU и BIZD

Секторы
BBEU
BIZD

Финансовые услуги

21.7%
100.0%

Промышленность

14.9%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Технологии

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

BBEU
21.7%
BIZD
100.0%

Промышленность

BBEU
14.9%
BIZD

-

Здравоохранение

BBEU
10.7%
BIZD

-

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.3%
BIZD

-

Технологии

BBEU
7.8%
BIZD

-

Потребительский циклический сектор

BBEU
4.8%
BIZD

-

Сырьевые материалы

BBEU
4.5%
BIZD

-

Энергетика

BBEU
3.4%
BIZD

-

Коммунальные услуги

BBEU
2.9%
BIZD

-

Коммуникационные услуги

BBEU
2.8%
BIZD

-

Недвижимость

BBEU
0.3%
BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

BBEU vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEUBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.72

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
-0.94

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.90

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.59

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

-1.03

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEU vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEUBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.72

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.22

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BBEU и BIZD

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-55.44%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-22.22%

+9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-22.56%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-22.91%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-19.08%

+16.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-6.73%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

12.79%

-9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и BIZD

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) составляет 4.79%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что BBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.32%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

14.92%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

18.31%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

17.44%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

21.76%

-2.44%

Сравнение комиссий BBEU и BIZD

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и BIZD

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BIZD в 13.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.84%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and BIZD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.32%) compared to BBEU (4.79%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs BIZD's -55.44%.

On 5-year performance, BBEU leads with 8.62% vs 3.86% for BIZD. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 8.62% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 13.84%, compared with 2.83% for BBEU.

BBEU is categorized as Europe Equities, while BIZD is Financials Equities. BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 12.86% for BIZD.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор