Сравнение BBAI с SOL-USD
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BBAI returned 28.32%/yr vs 55.50%/yr for SOL-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -20.19%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.
BBAI
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -20.19%
- 6 месяцев
- -34.30%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -20.19% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | -3.99% |
Correlation
The correlation between BBAI and SOL-USD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
BBAI
SOL-USD
Сравнение BBAI c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAI | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.76 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -1.25 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAI | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.79 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.82 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок BBAI и SOL-USD
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -96.27% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -74.89% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -76.27% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.04% | -75.03% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -51.39% | -19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.69% | 52.53% | -13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и SOL-USD
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 24.69% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 16.77%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.69% | 16.77% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.30% | 46.54% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.07% | 60.20% | +36.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.91% | 82.48% | +92.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.91% | 99.82% | +75.09% |
Часто задаваемые вопросы
BBAI and SOL-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (24.69%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs SOL-USD's -96.27%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор