Сравнение BBAI с SCHF
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock, while SCHF (Schwab International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Over the past 3 years, BBAI returned 28.32%/yr vs 18.76%/yr for SCHF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и SCHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 12.60%.
BBAI
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -20.19%
- 6 месяцев
- -34.30%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам BBAI и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -20.19% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 12.60% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 1.37% |
Correlation
The correlation between BBAI and SCHF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between BBAI and SCHF shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. SCHF — Ранг доходности на риск
BBAI
SCHF
Сравнение BBAI c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAI | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.47 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 9.53 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAI | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.75 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.43 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BBAI и SCHF
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и SCHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -34.87% | -60.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -11.48% | -54.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -13.41% | -62.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.04% | -3.39% | -62.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -7.38% | -63.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.69% | 2.97% | +35.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и SCHF
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 24.69% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.69% | 6.09% | +18.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.30% | 13.94% | +42.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.07% | 16.25% | +80.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.91% | 16.48% | +158.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.91% | 17.23% | +157.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и SCHF
BBAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.04% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
BBAI and SCHF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (24.69%) compared to SCHF (6.09%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs SCHF's -34.87%.
SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и SCHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор