Сравнение BBAI с MP
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. BBAI operates in Information Technology Services (Technology), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, BBAI returned 28.32%/yr vs 38.10%/yr for MP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 13.97%.
BBAI
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -20.19%
- 6 месяцев
- -34.30%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 124.05%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -20.19% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -35.09% |
MP MP Materials Corp. | 13.97% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 6.92% |
Correlation
The correlation between BBAI and MP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between BBAI and MP shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBAI:
-$0.13
MP:
-$0.53
BBAI:
76.89
MP:
25.37
BBAI:
$127.35M
MP:
$305.30M
BBAI:
$32.81M
MP:
$25.30M
BBAI:
-$230.18M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. MP — Ранг доходности на риск
BBAI
MP
Сравнение BBAI c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAI | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.32 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 3.93 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAI | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.33 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.47 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BBAI и MP
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -81.99% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -53.79% | -12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -59.47% | -16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.04% | -41.63% | -24.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -42.62% | -28.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.69% | 31.68% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и MP
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 24.69% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 22.35%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.69% | 22.35% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.30% | 51.12% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.07% | 93.82% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.91% | 69.62% | +105.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.91% | 72.68% | +102.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и MP
Ни BBAI, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBAI and MP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (24.69%) compared to MP (22.35%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор