Сравнение BBAI с CGDG
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock, while CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) is Global Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past year, BBAI returned 11.95% vs 14.02% for CGDG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и CGDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 4.06%.
BBAI
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -20.19%
- 6 месяцев
- -34.30%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и CGDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -20.19% | 21.35% | 107.94% | 45.58% |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 4.06% | 22.74% | 11.52% | 10.17% |
Correlation
The correlation between BBAI and CGDG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. CGDG — Ранг доходности на риск
BBAI
CGDG
Сравнение BBAI c CGDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAI | CGDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.82 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 7.01 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAI | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.31 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.49 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок BBAI и CGDG
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и CGDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -10.52% | -84.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -7.72% | -58.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.04% | -2.28% | -63.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -1.32% | -69.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.69% | 2.00% | +36.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и CGDG
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 24.69% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.69% | 2.82% | +21.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.30% | 8.35% | +47.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.07% | 10.73% | +86.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.91% | 12.16% | +162.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.91% | 12.16% | +162.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и CGDG
BBAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.90% | 1.95% | 2.15% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BBAI and CGDG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (24.69%) compared to CGDG (2.82%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs CGDG's -10.52%.
CGDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и CGDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор