Сравнение BAYN.DE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAYN.DE или VTI.
Основные характеристики
| BAYN.DE | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.50% | 9.42% |
| Дох-ть за 1 год | -13.84% | 4.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.40% | 10.04% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.28% | 11.29% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 27.88% | 21.63% |
| Макс. просадка | -80.85% | -55.45% |
Корреляция
Корреляция между BAYN.DE и VTI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BAYN.DE и VTI
С начала года, BAYN.DE показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции BAYN.DE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.28% против 11.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BAYN.DE и VTI
Дивидендная доходность BAYN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности VTI в 1.91%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | 8.09% | 4.32% | 4.59% | 6.51% | 4.50% | 5.58% | 3.33% | 3.26% | 2.58% | 2.51% | 2.57% | 3.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.91% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.06% | 2.57% |
Сравнение BAYN.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | -0.48 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30 |
Сравнение просадок BAYN.DE и VTI
Максимальная просадка BAYN.DE за указанный период составила -56.71%, что меньше максимальной просадки VTI равной -21.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAYN.DE и VTI
Сравнение волатильности BAYN.DE и VTI
Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что BAYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.