Сравнение BATS.L с USD=X
BATS.L (British American Tobacco plc) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, BATS.L returned 7.31%/yr vs 0.67%/yr for USD=X. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BATS.L и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BATS.L торгуется в GBp, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BATS.L показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции BATS.L превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 7.31% против 0.67% соответственно.
BATS.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 18.46%
- 10 лет*
- 7.31%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- -1.96%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 0.67%
Сравнение доходности по годам BATS.L и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS.L British American Tobacco plc | 7.56% | 56.35% | 37.24% | -23.51% | 28.17% | 9.10% | -9.61% | 38.29% | -47.15% | 13.39% |
USD=X USD Cash | 0.97% | -7.12% | 1.75% | -5.00% | 11.89% | 0.95% | -2.94% | -3.80% | 5.93% | -8.65% |
Correlation
The correlation between BATS.L and USD=X is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATS.L vs. USD=X — Ранг доходности на риск
BATS.L
USD=X
Сравнение BATS.L c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco plc (BATS.L) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATS.L | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.26 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 0.58 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATS.L | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.22 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.14 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.07 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BATS.L и USD=X
Максимальная просадка BATS.L за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки USD=X в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATS.L и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATS.L | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -22.85% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -5.98% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -12.79% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -22.85% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -22.85% | -31.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -19.93% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -11.07% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.93% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATS.L и USD=X
British American Tobacco plc (BATS.L) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что BATS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATS.L | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 1.79% | +8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 5.23% | +13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 5.76% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 7.12% | +13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 7.91% | +16.01% |
Часто задаваемые вопросы
BATS.L and USD=X have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BATS.L и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор