Сравнение BATS.L с NOVN.SW
BATS.L (British American Tobacco plc) and NOVN.SW (Novartis AG) are both stocks. BATS.L operates in Tobacco (Consumer Defensive), while NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BATS.L returned 7.31%/yr vs 13.11%/yr for NOVN.SW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BATS.L и NOVN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BATS.L торгуется в GBp, в то время как NOVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVN.SW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BATS.L показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у NOVN.SW с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции BATS.L уступали акциям NOVN.SW по среднегодовой доходности: 7.31% против 13.11% соответственно.
BATS.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 18.46%
- 10 лет*
- 7.31%
NOVN.SW
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение доходности по годам BATS.L и NOVN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS.L British American Tobacco plc | 7.56% | 56.35% | 37.24% | -23.51% | 28.17% | 9.10% | -9.61% | 38.29% | -47.15% | 13.39% |
NOVN.SW Novartis AG | 9.64% | 36.16% | 2.41% | 16.79% | 19.98% | -2.76% | 0.15% | 26.43% | 12.15% | 10.83% |
Correlation
The correlation between BATS.L and NOVN.SW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between BATS.L and NOVN.SW has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATS.L vs. NOVN.SW — Ранг доходности на риск
BATS.L
NOVN.SW
Сравнение BATS.L c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco plc (BATS.L) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATS.L | NOVN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.38 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 6.14 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATS.L | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.69 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BATS.L и NOVN.SW
Максимальная просадка BATS.L за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки NOVN.SW в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATS.L и NOVN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATS.L | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -30.23% | -24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -12.98% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -15.76% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -15.76% | -13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -19.62% | -34.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -10.49% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -6.94% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 4.99% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATS.L и NOVN.SW
British American Tobacco plc (BATS.L) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Novartis AG (NOVN.SW) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что BATS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATS.L | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 6.62% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 14.09% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 19.33% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 18.49% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 18.96% | +4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATS.L и NOVN.SW
Дивидендная доходность BATS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности NOVN.SW в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS.L British American Tobacco plc | 5.40% | 5.70% | 8.18% | 10.06% | 6.64% | 7.89% | 7.77% | 6.28% | 7.81% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BATS.L и NOVN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco plc и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BATS.L and NOVN.SW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BATS.L и NOVN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор