Сравнение BATS.L с MLPD.L
BATS.L (British American Tobacco plc) is a stock, while MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, BATS.L returned 7.31%/yr vs 7.82%/yr for MLPD.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BATS.L и MLPD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BATS.L торгуется в GBp, в то время как MLPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BATS.L показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции BATS.L уступали акциям MLPD.L по среднегодовой доходности: 7.31% против 7.82% соответственно.
BATS.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 18.46%
- 10 лет*
- 7.31%
MLPD.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам BATS.L и MLPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS.L British American Tobacco plc | 7.56% | 56.35% | 37.24% | -23.51% | 28.17% | 9.10% | -9.61% | 38.29% | -47.15% | 13.39% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 19.98% | -4.95% | 24.67% | 13.72% | 47.50% | 38.20% | -33.40% | 3.14% | -9.87% | -16.56% |
Correlation
The correlation between BATS.L and MLPD.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATS.L vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск
BATS.L
MLPD.L
Сравнение BATS.L c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco plc (BATS.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATS.L | MLPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.83 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 4.31 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATS.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.07 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.16 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BATS.L и MLPD.L
Максимальная просадка BATS.L за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATS.L и MLPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATS.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -75.45% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -9.38% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -19.01% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -19.01% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -73.90% | +19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -2.75% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -20.15% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 3.99% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATS.L и MLPD.L
British American Tobacco plc (BATS.L) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что BATS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATS.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 5.18% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 12.36% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 16.01% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 20.25% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 28.15% | -4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATS.L и MLPD.L
Дивидендная доходность BATS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности MLPD.L в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS.L British American Tobacco plc | 5.40% | 5.70% | 8.18% | 10.06% | 6.64% | 7.89% | 7.77% | 6.28% | 7.81% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.56% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
Часто задаваемые вопросы
BATS.L and MLPD.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BATS.L и MLPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор