Сравнение BATS.L с EWP
BATS.L (British American Tobacco plc) is a stock, while EWP (iShares MSCI Spain ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Over the past 10 years, BATS.L returned 7.31%/yr vs 12.24%/yr for EWP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BATS.L и EWP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BATS.L торгуется в GBp, в то время как EWP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BATS.L показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции BATS.L уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 7.31% против 12.24% соответственно.
BATS.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 18.46%
- 10 лет*
- 7.31%
EWP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 34.95%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение доходности по годам BATS.L и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS.L British American Tobacco plc | 7.56% | 56.35% | 37.24% | -23.51% | 28.17% | 9.10% | -9.61% | 38.29% | -47.15% | 13.39% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 6.12% | 65.34% | 7.55% | 23.75% | 6.10% | 1.20% | -6.76% | 7.67% | -10.30% | 16.00% |
Correlation
The correlation between BATS.L and EWP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATS.L vs. EWP — Ранг доходности на риск
BATS.L
EWP
Сравнение BATS.L c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco plc (BATS.L) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATS.L | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.43 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 12.55 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATS.L | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.13 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.61 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BATS.L и EWP
Максимальная просадка BATS.L за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки EWP в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATS.L и EWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATS.L | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -51.00% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -10.24% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -10.75% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -18.95% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -39.42% | -15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -1.71% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -13.12% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.79% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATS.L и EWP
British American Tobacco plc (BATS.L) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что BATS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATS.L | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 4.18% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 13.81% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 16.55% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.19% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 20.12% | +3.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATS.L и EWP
Дивидендная доходность BATS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности EWP в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS.L British American Tobacco plc | 5.40% | 5.70% | 8.18% | 10.06% | 6.64% | 7.89% | 7.77% | 6.28% | 7.81% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.16% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Часто задаваемые вопросы
BATS.L and EWP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BATS.L и EWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор