Сравнение BATS.L с EUDV.L
BATS.L (British American Tobacco plc) is a stock, while EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Over the past 10 years, BATS.L returned 7.31%/yr vs 8.09%/yr for EUDV.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BATS.L и EUDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BATS.L торгуется в GBp, в то время как EUDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BATS.L показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у EUDV.L с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции BATS.L уступали акциям EUDV.L по среднегодовой доходности: 7.31% против 8.09% соответственно.
BATS.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 18.46%
- 10 лет*
- 7.31%
EUDV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам BATS.L и EUDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS.L British American Tobacco plc | 7.56% | 56.35% | 37.24% | -23.51% | 28.17% | 9.10% | -9.61% | 38.29% | -47.15% | 13.39% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 4.85% | 25.94% | 3.61% | 15.55% | -5.72% | 7.12% | -6.90% | 15.46% | -7.03% | 15.00% |
Correlation
The correlation between BATS.L and EUDV.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between BATS.L and EUDV.L has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATS.L vs. EUDV.L — Ранг доходности на риск
BATS.L
EUDV.L
Сравнение BATS.L c EUDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco plc (BATS.L) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATS.L | EUDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.15 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 3.67 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATS.L | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.98 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.60 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BATS.L и EUDV.L
Максимальная просадка BATS.L за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки EUDV.L в -31.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATS.L и EUDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATS.L | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -31.67% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -9.17% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -9.80% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -22.16% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | -31.67% | -22.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -3.72% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -5.98% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.88% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATS.L и EUDV.L
British American Tobacco plc (BATS.L) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что BATS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATS.L | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 2.06% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 8.88% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 10.75% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 13.49% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 14.86% | +9.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATS.L и EUDV.L
Дивидендная доходность BATS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности EUDV.L в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS.L British American Tobacco plc | 5.40% | 5.70% | 8.18% | 10.06% | 6.64% | 7.89% | 7.77% | 6.28% | 7.81% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.61% | 4.04% | 3.68% | 3.29% | 3.56% | 2.86% | 3.14% | 3.23% | 3.71% | 3.13% | 2.94% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
BATS.L and EUDV.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BATS.L и EUDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор