Сравнение BANK.TO с LIFE.TO
BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and LIFE.TO (Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund) are both exchange-traded funds - BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, while LIFE.TO is a fund fund. Over the past 3 years, BANK.TO returned 33.13%/yr vs 3.66%/yr for LIFE.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BANK.TO и LIFE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANK.TO показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у LIFE.TO с доходностью -6.61%.
BANK.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 57.45%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIFE.TO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BANK.TO и LIFE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 19.56% | 41.00% | 27.90% | 16.23% | -20.47% |
LIFE.TO Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund | -6.61% | 12.76% | 2.20% | 4.15% | 5.40% |
Correlation
The correlation between BANK.TO and LIFE.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов BANK.TO и LIFE.TO
Секторы
BANK.TO
LIFE.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BANK.TO
LIFE.TO
-
Сырьевые материалы
BANK.TO
-
LIFE.TO
-
Коммуникационные услуги
BANK.TO
-
LIFE.TO
-
Потребительский циклический сектор
BANK.TO
-
LIFE.TO
-
Потребительский защитный сектор
BANK.TO
-
LIFE.TO
-
Энергетика
BANK.TO
-
LIFE.TO
-
Здравоохранение
BANK.TO
-
LIFE.TO
Промышленность
BANK.TO
-
LIFE.TO
-
Недвижимость
BANK.TO
-
LIFE.TO
-
Технологии
BANK.TO
-
LIFE.TO
-
Коммунальные услуги
BANK.TO
-
LIFE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANK.TO vs. LIFE.TO — Ранг доходности на риск
BANK.TO
LIFE.TO
Сравнение BANK.TO c LIFE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANK.TO | LIFE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.05 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | 0.25 | +6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.81 | 0.66 | +30.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANK.TO | LIFE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74 | 0.24 | +4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.47 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок BANK.TO и LIFE.TO
Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки LIFE.TO в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и LIFE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANK.TO | LIFE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -20.04% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | -13.29% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | -16.33% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.40% | +9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -4.31% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 5.11% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANK.TO и LIFE.TO
Текущая волатильность для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) составляет 4.13%, в то время как у Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что BANK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIFE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANK.TO | LIFE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.67% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 10.39% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 14.32% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 13.50% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 14.99% | +0.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANK.TO и LIFE.TO
Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что меньше доходности LIFE.TO в 13.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 12.78% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIFE.TO Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund | 13.35% | 11.83% | 10.90% | 9.24% | 8.20% | 6.46% | 7.09% | 6.33% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
BANK.TO and LIFE.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и LIFE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор