PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMI.MI с PZAKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAMI.MI с PZAKY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BAMI.MI (Banco Bpm SpA) and PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAMI.MI in Banks - Regional, PZAKY in Insurance - Property & Casualty. Over the past year, BAMI.MI returned 43.34% vs 48.68% for PZAKY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BAMI.MI и PZAKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BAMI.MI торгуется в EUR, в то время как PZAKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PZAKY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BAMI.MI показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у PZAKY с доходностью 6.98%.

BAMI.MI

1 день
2.78%
1 месяц
6.37%
С начала года
9.53%
6 месяцев
16.61%
1 год
43.34%
3 года*
68.81%
5 лет*
46.73%
10 лет*
21.89%

PZAKY

1 день
-0.12%
1 месяц
5.66%
С начала года
6.98%
6 месяцев
-4.45%
1 год
48.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMI.MI и PZAKY

2026 (YTD)20252024
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		9.53%83.87%80.08%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.98%35.23%83.68%

Correlation

The correlation between BAMI.MI and PZAKY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bpm SpA

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Часто сравнивают с BAMI.MI:
BAMI.MI с ISP.MIBAMI.MI с TRN.MIBAMI.MI с PIA.MIBAMI.MI с TQQQBAMI.MI с RSPTBAMI.MI с COPBAMI.MI с PEP
Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с UMI.BRPZAKY с FQT.DEPZAKY с 0014.HKPZAKY с GNG.AXPZAKY с DSVSFPZAKY с IDR.MCPZAKY с ABN.AS

Доходность на риск

BAMI.MI vs. PZAKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMI.MI
Ранг доходности на риск BAMI.MI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMI.MI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMI.MI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMI.MI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMI.MI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMI.MI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMI.MI c PZAKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMI.MIPZAKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.64

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.53

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.68

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

4.17

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMI.MI vs. PZAKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMI.MI на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PZAKY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMI.MI и PZAKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMI.MIPZAKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.64

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.85

-0.90

Просадки

Сравнение просадок BAMI.MI и PZAKY

Максимальная просадка BAMI.MI за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки PZAKY в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMI.MI и PZAKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMI.MIPZAKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.29%

-29.39%

-67.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-29.39%

+14.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.99%

-16.03%

-28.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.87%

-5.55%

-74.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

11.79%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMI.MI и PZAKY

Текущая волатильность для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) составляет 5.69%, в то время как у Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что BAMI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZAKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMI.MIPZAKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

24.24%

-18.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

59.29%

-39.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

77.57%

-50.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

66.61%

-32.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.19%

66.61%

-25.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMI.MI и PZAKY

Дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности PZAKY в 6.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		7.30%8.14%12.29%4.81%5.71%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%4.86%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.74%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAMI.MI и PZAKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bpm SpA и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BAMI.MI значения в EUR, PZAKY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BAMI.MI and PZAKY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMI.MI и PZAKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор