Сравнение BAMI.MI с MSTR
BAMI.MI (Banco Bpm SpA) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. BAMI.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BAMI.MI returned 21.89%/yr vs 20.78%/yr for MSTR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAMI.MI и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAMI.MI торгуется в EUR, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAMI.MI показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -14.74%. За последние 10 лет акции BAMI.MI превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 21.89% против 20.78% соответственно.
BAMI.MI
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 16.61%
- 1 год
- 43.34%
- 3 года*
- 68.81%
- 5 лет*
- 46.73%
- 10 лет*
- 21.89%
MSTR
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- -30.71%
- С начала года
- -14.74%
- 6 месяцев
- -30.13%
- 1 год
- -66.45%
- 3 года*
- 61.34%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 20.78%
Сравнение доходности по годам BAMI.MI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 9.53% | 83.87% | 89.87% | 51.78% | 34.49% | 49.63% | -10.84% | 3.05% | -24.81% | 14.41% |
MSTR Strategy Inc | -14.74% | -53.76% | 388.80% | 332.78% | -72.39% | 50.62% | 149.96% | 14.17% | 1.86% | -41.66% |
Correlation
The correlation between BAMI.MI and MSTR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMI.MI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BAMI.MI
MSTR
Сравнение BAMI.MI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMI.MI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.87 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | -1.27 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMI.MI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -0.95 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 0.24 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.30 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BAMI.MI и MSTR
Максимальная просадка BAMI.MI за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки MSTR в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMI.MI и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMI.MI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.29% | -87.80% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -76.81% | +62.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -79.79% | +57.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | -82.73% | +46.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.37% | -87.80% | +17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.99% | -75.46% | +30.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.87% | -34.53% | -45.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 52.31% | -47.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMI.MI и MSTR
Текущая волатильность для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) составляет 5.69%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что BAMI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMI.MI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 20.88% | -15.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 56.36% | -36.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 70.38% | -43.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 89.82% | -55.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.19% | 73.20% | -32.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMI.MI и MSTR
Дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 7.30% | 8.14% | 12.29% | 4.81% | 5.71% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.86% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAMI.MI и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bpm SpA и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAMI.MI and MSTR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAMI.MI и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор