Сравнение BAMI.MI с IDR.MC
BAMI.MI (Banco Bpm SpA) and IDR.MC (Indra A) are both stocks. BAMI.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, BAMI.MI returned 21.89%/yr vs 19.86%/yr for IDR.MC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAMI.MI и IDR.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMI.MI показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у IDR.MC с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции BAMI.MI превзошли акции IDR.MC по среднегодовой доходности: 21.89% против 19.86% соответственно.
BAMI.MI
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 16.61%
- 1 год
- 43.34%
- 3 года*
- 68.81%
- 5 лет*
- 46.73%
- 10 лет*
- 21.89%
IDR.MC
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 61.99%
- 3 года*
- 72.65%
- 5 лет*
- 51.15%
- 10 лет*
- 19.86%
Сравнение доходности по годам BAMI.MI и IDR.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 9.53% | 83.87% | 89.87% | 51.78% | 34.49% | 49.63% | -10.84% | 3.05% | -24.81% | 14.41% |
IDR.MC Indra A | 16.15% | 186.12% | 23.62% | 34.32% | 13.68% | 36.39% | -31.43% | 23.54% | -27.78% | 9.61% |
Correlation
The correlation between BAMI.MI and IDR.MC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMI.MI vs. IDR.MC — Ранг доходности на риск
BAMI.MI
IDR.MC
Сравнение BAMI.MI c IDR.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и Indra A (IDR.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMI.MI | IDR.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.99 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 5.00 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMI.MI | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 1.43 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.25 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BAMI.MI и IDR.MC
Максимальная просадка BAMI.MI за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки IDR.MC в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMI.MI и IDR.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMI.MI | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.29% | -65.76% | -31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -30.23% | +15.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -30.23% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | -30.63% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.37% | -63.01% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.99% | -12.59% | -32.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.87% | -26.90% | -52.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 12.12% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMI.MI и IDR.MC
Текущая волатильность для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) составляет 5.69%, в то время как у Indra A (IDR.MC) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что BAMI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDR.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMI.MI | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 10.08% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 39.65% | -19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 47.86% | -20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 35.12% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.19% | 34.52% | +6.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMI.MI и IDR.MC
Дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности IDR.MC в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 7.30% | 8.14% | 12.29% | 4.81% | 5.71% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.86% |
IDR.MC Indra A | 0.44% | 0.52% | 1.46% | 1.79% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAMI.MI и IDR.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bpm SpA и Indra A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAMI.MI and IDR.MC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAMI.MI и IDR.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор