PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMI.MI с IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAMI.MI с IBEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BAMI.MI (Banco Bpm SpA) and IBEX (IBEX Limited) are both stocks. BAMI.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while IBEX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, BAMI.MI returned 46.73%/yr vs 10.08%/yr for IBEX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAMI.MI и IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и IBEX Limited (IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BAMI.MI торгуется в EUR, в то время как IBEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBEX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BAMI.MI показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у IBEX с доходностью -18.75%.

BAMI.MI

1 день
2.78%
1 месяц
6.37%
С начала года
9.53%
6 месяцев
16.61%
1 год
43.34%
3 года*
68.81%
5 лет*
46.73%
10 лет*
21.89%

IBEX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-18.75%
6 месяцев
-15.24%
1 год
0.60%
3 года*
8.31%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMI.MI и IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		9.53%83.87%89.87%51.78%34.49%49.63%39.23%
IBEX
IBEX Limited		-18.75%56.58%20.51%-25.79%104.73%-25.91%0.20%

Correlation

The correlation between BAMI.MI and IBEX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bpm SpA

IBEX Limited

Часто сравнивают с BAMI.MI:
BAMI.MI с ISP.MIBAMI.MI с TRN.MIBAMI.MI с PIA.MIBAMI.MI с TQQQBAMI.MI с RSPTBAMI.MI с PEPBAMI.MI с COP
Часто сравнивают с IBEX:
IBEX с SPYIBEX с TSNIBEX с MSFTIBEX с ^IXICIBEX с CATIBEX с ^GSPCIBEX с IBM

Доходность на риск

BAMI.MI vs. IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMI.MI
Ранг доходности на риск BAMI.MI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMI.MI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMI.MI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMI.MI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMI.MI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMI.MI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IBEX
Ранг доходности на риск IBEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMI.MI c IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и IBEX Limited (IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMI.MIIBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.01

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
0.47

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.02

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

0.03

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMI.MI vs. IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMI.MI на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа IBEX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMI.MI и IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMI.MIIBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.01

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.21

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.19

-0.23

Просадки

Сравнение просадок BAMI.MI и IBEX

Максимальная просадка BAMI.MI за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки IBEX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMI.MI и IBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMI.MIIBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.29%

-56.17%

-41.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-35.62%

+20.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-43.12%

+21.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.09%

-56.17%

+20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.99%

-25.88%

-19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.87%

-24.46%

-55.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

18.52%

-13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMI.MI и IBEX

Текущая волатильность для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) составляет 5.69%, в то время как у IBEX Limited (IBEX) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что BAMI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMI.MIIBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

10.08%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

29.18%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

52.86%

-25.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

48.44%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.19%

53.27%

-12.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMI.MI и IBEX

Дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, тогда как IBEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		7.30%8.14%12.29%4.81%5.71%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%4.86%
IBEX
IBEX Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAMI.MI и IBEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bpm SpA и IBEX Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BAMI.MI значения в EUR, IBEX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BAMI.MI and IBEX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMI.MI и IBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор