PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMI.MI с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAMI.MI с H.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BAMI.MI (Banco Bpm SpA) and H.TO (Hydro One Limited) are both stocks. BAMI.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, BAMI.MI returned 21.89%/yr vs 11.07%/yr for H.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BAMI.MI и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BAMI.MI торгуется в EUR, в то время как H.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BAMI.MI показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у H.TO с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции BAMI.MI превзошли акции H.TO по среднегодовой доходности: 21.89% против 11.07% соответственно.

BAMI.MI

1 день
2.78%
1 месяц
6.37%
С начала года
9.53%
6 месяцев
16.61%
1 год
43.34%
3 года*
68.81%
5 лет*
46.73%
10 лет*
21.89%

H.TO

1 день
-1.77%
1 месяц
-4.29%
С начала года
3.42%
6 месяцев
7.51%
1 год
12.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
14.26%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMI.MI и H.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		9.53%83.87%89.87%51.78%34.49%49.63%-10.84%3.05%-24.81%14.41%
H.TO
Hydro One Limited		3.42%17.04%12.78%12.23%13.59%27.82%11.38%37.63%-8.65%-7.20%

Correlation

The correlation between BAMI.MI and H.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bpm SpA

Hydro One Limited

Часто сравнивают с BAMI.MI:
BAMI.MI с ISP.MIBAMI.MI с TRN.MIBAMI.MI с PIA.MIBAMI.MI с TQQQBAMI.MI с RSPTBAMI.MI с PEPBAMI.MI с COP
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY

Доходность на риск

BAMI.MI vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMI.MI
Ранг доходности на риск BAMI.MI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMI.MI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMI.MI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMI.MI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMI.MI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMI.MI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMI.MI c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMI.MIH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.90

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.31

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.27

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

3.50

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMI.MI vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMI.MI на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа H.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMI.MI и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMI.MIH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.90

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.86

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.66

-0.71

Просадки

Сравнение просадок BAMI.MI и H.TO

Максимальная просадка BAMI.MI за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки H.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMI.MI и H.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMI.MIH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.29%

-33.01%

-64.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-10.18%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-12.43%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.09%

-16.58%

-19.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.37%

-33.01%

-37.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.99%

-9.36%

-35.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.87%

-7.73%

-72.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.71%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMI.MI и H.TO

Banco Bpm SpA (BAMI.MI) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Hydro One Limited (H.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что BAMI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMI.MIH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.32%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

11.55%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

14.43%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

16.70%

+17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.19%

18.20%

+22.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMI.MI и H.TO

Дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности H.TO в 2.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		7.30%8.14%12.29%4.81%5.71%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%4.86%
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAMI.MI и H.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bpm SpA и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BAMI.MI значения в EUR, H.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

BAMI.MI and H.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMI.MI и H.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор