PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAM с KKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAM с KKR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BAM (Brookfield Asset Management Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BAM returned 17.08%/yr vs 19.93%/yr for KKR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BAM и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -10.42%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -26.61%.

BAM

1 день
-0.45%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-11.77%
1 год
-17.14%
3 года*
17.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

KKR

1 день
-0.20%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-26.61%
6 месяцев
-28.16%
1 год
-23.96%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.96%
10 лет*
23.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAM и KKR

2026 (YTD)2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		-10.42%-0.24%39.70%45.61%-10.41%
KKR
KKR & Co. Inc.		-26.61%-13.32%79.65%80.48%-11.67%

Correlation

The correlation between BAM and KKR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.64

The correlation between BAM and KKR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$74.44B

KKR:

$88.94B

EPS

BAM:

$1.55

KKR:

$3.10

Коэффициент P/E

BAM:

29.64

KKR:

30.04

Коэффициент PEG

BAM:

0.05

KKR:

3.17

Коэффициент P/S

BAM:

14.71

KKR:

4.45

Коэффициент P/B

BAM:

6.63

KKR:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$5.08B

KKR:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$3.26B

KKR:

$8.35B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$2.35B

KKR:

$9.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Inc.

KKR & Co. Inc.

Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO
Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ

Доходность на риск

BAM vs. KKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMKKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.65

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-0.74

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.91

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.54

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.99

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAM vs. KKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KKR равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMKKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BAM и KKR

Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и KKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMKKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-53.10%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-44.62%

+14.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.37%

-49.42%

+19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.56%

-43.68%

+19.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-16.18%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

24.21%

-7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и KKR

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и KKR & Co. Inc. (KKR) имеют волатильность 10.23% и 10.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMKKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

10.21%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.52%

29.77%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

37.30%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

39.23%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.23%

36.64%

-6.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и KKR

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности KKR в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		4.09%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.80%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.34B
4.00B
(BAM) Общая выручка
(KKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAM и KKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Asset Management Inc. и KKR & Co. Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
99.5%
Активы портфеля
BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

BAM and KKR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (10.23%) compared to KKR (10.21%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs KKR's -53.10%.

BAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAM и KKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор