Сравнение BAM с HLI
BAM (Brookfield Asset Management Inc.) and HLI (Houlihan Lokey, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAM in Asset Management, HLI in Capital Markets. Over the past 3 years, BAM returned 17.08%/yr vs 16.12%/yr for HLI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BAM и HLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAM показывает доходность -10.42%, что значительно выше, чем у HLI с доходностью -20.61%.
BAM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- -17.14%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -20.61%
- 6 месяцев
- -21.92%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 21.57%
Сравнение доходности по годам BAM и HLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | -10.42% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.41% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.61% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -12.04% |
Correlation
The correlation between BAM and HLI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between BAM and HLI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BAM:
$74.44B
HLI:
$9.33B
BAM:
$1.55
HLI:
$6.22
BAM:
29.64
HLI:
22.06
BAM:
0.05
HLI:
6.82
BAM:
14.71
HLI:
3.59
BAM:
6.63
HLI:
3.98
BAM:
$5.08B
HLI:
$2.62B
BAM:
$3.26B
HLI:
$1.37B
BAM:
$2.35B
HLI:
$636.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM vs. HLI — Ранг доходности на риск
BAM
HLI
Сравнение BAM c HLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAM | HLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.64 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.22 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAM | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.84 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BAM и HLI
Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки HLI в -36.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и HLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -36.57% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -33.67% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | -33.67% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -33.67% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -9.56% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 17.58% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и HLI
Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Houlihan Lokey, Inc. (HLI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 6.97% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 18.86% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 25.72% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 27.93% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.23% | 26.86% | +3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и HLI
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности HLI в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 4.09% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.82% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAM и HLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Houlihan Lokey, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAM и HLI
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
BAM and HLI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (10.23%) compared to HLI (6.97%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs HLI's -36.57%.
BAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAM и HLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор