Сравнение BALFX с TMDIX
BALFX (American Funds American Balanced Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - BALFX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, BALFX returned 9.75%/yr vs 12.65%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BALFX charges 0.62%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности BALFX и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALFX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 12.65% соответственно.
BALFX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 9.75%
TMDIX
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам BALFX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 7.29% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -3.54% | 14.63% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 1.85% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Correlation
The correlation between BALFX and TMDIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.87 |
The correlation between BALFX and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALFX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
BALFX
TMDIX
Сравнение BALFX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALFX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.96 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.25 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | -0.53 | +14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALFX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | -0.32 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.19 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.60 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BALFX и TMDIX
Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALFX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -48.73% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -25.45% | +18.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.67% | -25.45% | +14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -30.53% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -35.44% | +13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -14.72% | +12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.16% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 12.17% | -10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALFX и TMDIX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.14%, в то время как у AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALFX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 5.23% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 17.40% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 19.79% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 20.42% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 21.10% | -10.42% |
Сравнение комиссий BALFX и TMDIX
BALFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALFX и TMDIX
Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 6.93% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
BALFX and TMDIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.23%) compared to BALFX (3.14%). In terms of maximum drawdown, BALFX dropped -40.20% vs TMDIX's -48.73%.
BALFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALFX и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор