PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с APGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALFX с APGYX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BALFX (American Funds American Balanced Fund) and APGYX (AB Large Cap Growth Fund Advisor Class) are both mutual funds - BALFX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while APGYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, BALFX returned 9.75%/yr vs 16.28%/yr for APGYX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BALFX charges 0.62%/yr vs 0.59%/yr for APGYX.

Доходность

Сравнение доходности BALFX и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям APGYX по среднегодовой доходности: 9.75% против 16.28% соответственно.

BALFX

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.57%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.94%
1 год
21.34%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.01%
10 лет*
9.75%

APGYX

1 день
-2.42%
1 месяц
-1.66%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.31%
1 год
11.65%
3 года*
18.25%
5 лет*
10.44%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALFX и APGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		7.29%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		2.26%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%

Correlation

The correlation between BALFX and APGYX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2001 г.

0.89

The correlation between BALFX and APGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с AORBALFX с VBINXBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VWRL.ASBALFX с VT
Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SCHG

Доходность на риск

BALFX vs. APGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXAPGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.83

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.23

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

0.80

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

2.95

+10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. APGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа APGYX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXAPGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.83

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.52

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.48

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BALFX и APGYX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и APGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALFXAPGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-66.33%

+26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-15.24%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.67%

-21.59%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-33.91%

+15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-33.91%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-3.86%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-21.00%

+16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

4.11%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и APGYX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.14%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALFXAPGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.89%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

11.21%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

14.56%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

20.18%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

19.69%

-9.01%

Сравнение комиссий BALFX и APGYX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и APGYX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности APGYX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		9.54%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
BALFX
American Funds American Balanced Fund		6.93%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%

Часто задаваемые вопросы

BALFX and APGYX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGYX has higher volatility (3.89%) compared to BALFX (3.14%). In terms of maximum drawdown, BALFX dropped -40.20% vs APGYX's -66.33%.

BALFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALFX и APGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор