Сравнение BAH с WSM
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. BAH operates in Consulting Services (Industrials), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BAH returned 12.42%/yr vs 25.88%/yr for WSM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAH и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции BAH уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 12.42% против 25.88% соответственно.
BAH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 12.42%
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
Сравнение доходности по годам BAH и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -5.36% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between BAH and WSM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BAH:
$9.57B
WSM:
$24.28B
BAH:
$6.91
WSM:
$8.93
BAH:
11.47
WSM:
22.68
BAH:
0.33
WSM:
4.59
BAH:
0.87
WSM:
3.13
BAH:
8.66
WSM:
12.98
BAH:
$11.22B
WSM:
$7.88B
BAH:
$4.99B
WSM:
$3.63B
BAH:
$1.11B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAH vs. WSM — Ранг доходности на риск
BAH
WSM
Сравнение BAH c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAH | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.30 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 2.96 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAH | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.90 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.49 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BAH и WSM
Максимальная просадка BAH за все время составила -60.24%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAH | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.24% | -89.01% | +28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.07% | -23.27% | -13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.24% | -36.79% | -23.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -51.92% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.24% | -59.71% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -7.87% | -48.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -25.04% | +14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.43% | 10.24% | +12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и WSM
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAH | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 10.77% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.28% | 24.49% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.83% | 33.72% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 44.64% | -13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 44.20% | -15.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и WSM
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности WSM в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.83% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAH и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAH и WSM
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
BAH and WSM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.36%) compared to WSM (10.77%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -60.24% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAH и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор