Сравнение BAH с UPS
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BAH in Consulting Services, UPS in Integrated Freight & Logistics. Over the past 10 years, BAH returned 12.42%/yr vs 4.19%/yr for UPS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAH и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 12.42% против 4.19% соответственно.
BAH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 12.42%
UPS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- -9.35%
- 5 лет*
- -7.66%
- 10 лет*
- 4.19%
Сравнение доходности по годам BAH и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -5.36% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 11.95% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between BAH and UPS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between BAH and UPS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAH:
$9.57B
UPS:
$91.55B
BAH:
$6.91
UPS:
$6.18
BAH:
11.47
UPS:
17.43
BAH:
0.87
UPS:
1.04
BAH:
8.66
UPS:
5.81
BAH:
$11.22B
UPS:
$88.34B
BAH:
$4.99B
UPS:
$16.03B
BAH:
$1.11B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAH vs. UPS — Ранг доходности на риск
BAH
UPS
Сравнение BAH c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAH | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.85 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 1.45 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAH | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.59 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.27 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.15 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.19 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BAH и UPS
Максимальная просадка BAH за все время составила -60.24%, примерно равная максимальной просадке UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAH | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.24% | -57.92% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.07% | -20.28% | -16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.24% | -50.71% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -57.92% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.24% | -57.92% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -42.43% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -15.31% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.43% | 11.89% | +10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и UPS
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAH | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 6.35% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.28% | 20.84% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.83% | 29.21% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 28.37% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 27.54% | +1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и UPS
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности UPS в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.83% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.09% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAH и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAH и UPS
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
BAH and UPS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.36%) compared to UPS (6.35%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -60.24% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAH и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор