Сравнение BAH с FAST
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BAH in Consulting Services, FAST in Industrial Distribution. Over the past 10 years, BAH returned 12.42%/yr vs 18.29%/yr for FAST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAH и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции BAH уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 12.42% против 18.29% соответственно.
BAH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 12.42%
FAST
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 18.29%
Сравнение доходности по годам BAH и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -5.36% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
FAST Fastenal Company | 15.88% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between BAH and FAST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between BAH and FAST shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAH:
$9.57B
FAST:
$52.94B
BAH:
$6.91
FAST:
$1.13
BAH:
11.47
FAST:
40.72
BAH:
0.33
FAST:
4.78
BAH:
0.87
FAST:
6.27
BAH:
8.66
FAST:
13.27
BAH:
$11.22B
FAST:
$8.44B
BAH:
$4.99B
FAST:
$3.79B
BAH:
$1.11B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAH vs. FAST — Ранг доходности на риск
BAH
FAST
Сравнение BAH c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAH | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.53 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 1.07 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAH | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.47 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.60 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BAH и FAST
Максимальная просадка BAH за все время составила -60.24%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAH | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.24% | -63.43% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.07% | -21.90% | -15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.24% | -21.90% | -38.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -30.71% | -29.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.24% | -30.71% | -29.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -7.24% | -48.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -12.17% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.43% | 10.94% | +11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и FAST
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAH | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 6.42% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.28% | 19.37% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.83% | 24.92% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 24.31% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 26.78% | +1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и FAST
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FAST в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.83% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
FAST Fastenal Company | 2.00% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAH и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAH и FAST
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
BAH and FAST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.36%) compared to FAST (6.42%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -60.24% vs FAST's -63.43%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAH и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор