Сравнение BAESY с T
BAESY (BAE Systems PLC) and T (AT&T Inc.) are both stocks. BAESY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BAESY returned 18.73%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAESY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAESY показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции BAESY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 18.73% против 2.86% соответственно.
BAESY
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 18.73%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам BAESY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 12.98% | 65.51% | 1.23% | 40.91% | 46.40% | 14.56% | -3.43% | 34.69% | -22.16% | 13.28% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between BAESY and T is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between BAESY and T shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAESY:
$5.29
T:
$3.04
BAESY:
19.61
T:
7.39
BAESY:
3.61
T:
0.31
BAESY:
1.44
T:
1.29
BAESY:
$54.56B
T:
$125.65B
BAESY:
$19.72B
T:
$105.41B
BAESY:
$7.74B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAESY vs. T — Ранг доходности на риск
BAESY
T
Сравнение BAESY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAESY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.89 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.75 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -1.59 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAESY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.75 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.28 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.12 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BAESY и T
Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAESY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -64.15% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -21.87% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -21.87% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -32.01% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | -42.35% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -21.87% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -15.72% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 10.34% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAESY и T
BAE Systems PLC (BAESY) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что BAESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAESY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 7.50% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 17.57% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 21.98% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 23.97% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 23.71% | +4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAESY и T
Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 1.87% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAESY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAESY and T have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAESY has higher volatility (9.80%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs T's -64.15%.
BAESY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAESY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор