PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAC с INVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAC с INVA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BAC (Bank of America Corporation) and INVA (Innoviva, Inc.) are both stocks. BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while INVA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, BAC returned 17.09%/yr vs 7.00%/yr for INVA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAC и INVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и Innoviva, Inc. (INVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у INVA с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции INVA по среднегодовой доходности: 17.09% против 7.00% соответственно.

BAC

1 день
-0.37%
1 месяц
5.06%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.58%
1 год
21.86%
3 года*
25.47%
5 лет*
7.45%
10 лет*
17.09%

INVA

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.45%
С начала года
11.71%
6 месяцев
6.33%
1 год
3.48%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.47%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAC и INVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAC
Bank of America Corporation		-1.43%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%
INVA
Innoviva, Inc.		11.71%15.22%8.17%21.06%-23.19%39.23%-12.50%-18.85%22.97%32.62%

Correlation

The correlation between BAC and INVA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.26

The correlation between BAC and INVA shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAC:

$397.80B

INVA:

$1.89B

EPS

BAC:

$4.19

INVA:

$5.94

Коэффициент P/E

BAC:

12.79

INVA:

3.76

Коэффициент PEG

BAC:

5.14

INVA:

0.02

Коэффициент P/S

BAC:

2.32

INVA:

4.47

Коэффициент P/B

BAC:

1.44

INVA:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

BAC:

$174.85B

INVA:

$424.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

BAC:

$110.47B

INVA:

$323.16M

EBITDA (12 мес.)

BAC:

$41.74B

INVA:

$438.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of America Corporation

Innoviva, Inc.

Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB
Часто сравнивают с INVA:
INVA с UAMYINVA с ANIPINVA с OCULINVA с VOOINVA с QQQINVA с TMCINVA с ITT

Доходность на риск

BAC vs. INVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
INVA
Ранг доходности на риск INVA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAC c INVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Innoviva, Inc. (INVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BACINVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.12

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.44

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.15

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

0.34

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAC vs. INVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа INVA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и INVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BACINVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.12

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.05

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BAC и INVA

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки INVA в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и INVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACINVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-84.32%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-23.53%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-23.53%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

-47.01%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

-59.57%

+10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-30.17%

+24.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.31%

-44.65%

+16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

10.21%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и INVA

Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 6.59%, в то время как у Innoviva, Inc. (INVA) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACINVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.62%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

16.91%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

28.81%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

27.28%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.70%

33.89%

-3.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и INVA

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как INVA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.09%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
INVA
Innoviva, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и INVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и Innoviva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
30.27B
97.99M
(BAC) Общая выручка
(INVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BAC and INVA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INVA has higher volatility (7.62%) compared to BAC (6.59%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs INVA's -84.32%.

BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAC и INVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор