Сравнение BAC с DD
BAC (Bank of America Corporation) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, BAC returned 7.45%/yr vs 8.16%/yr for DD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BAC и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 18.70%.
BAC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 17.09%
DD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAC и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | -1.43% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 34.33% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 18.70% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
Correlation
The correlation between BAC and DD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between BAC and DD shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAC:
$397.80B
DD:
$19.40B
BAC:
$4.19
DD:
-$0.10
BAC:
2.32
DD:
2.02
BAC:
1.44
DD:
1.38
BAC:
$174.85B
DD:
$9.70B
BAC:
$110.47B
DD:
$2.68B
BAC:
$41.74B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC vs. DD — Ранг доходности на риск
BAC
DD
Сравнение BAC c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAC | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.02 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 12.57 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAC | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.27 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BAC и DD
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAC | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -62.03% | -31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -17.31% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -37.84% | +10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -40.22% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -7.40% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.31% | -14.58% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 5.52% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и DD
Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 6.59%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAC | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 9.34% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 22.88% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 30.67% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 29.95% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.70% | 33.77% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и DD
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DD в 103.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.09% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 103.98% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAC и DD
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
BAC and DD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (9.34%) compared to BAC (6.59%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAC и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор