Сравнение BABA с TME
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TME operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, BABA returned -9.93%/yr vs -9.38%/yr for TME. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BABA и TME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -18.09%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -46.87%.
BABA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -24.07%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- 5.23%
TME
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -46.87%
- 6 месяцев
- -49.90%
- 1 год
- -48.14%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -9.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABA и TME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -18.09% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -9.72% |
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.87% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
Correlation
The correlation between BABA and TME is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between BABA and TME shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BABA:
$289.95B
TME:
$14.11B
BABA:
$33.90
TME:
$5.49
BABA:
3.54
TME:
1.65
BABA:
0.16
TME:
0.04
BABA:
0.36
TME:
0.43
BABA:
0.27
TME:
0.19
BABA:
$811.51B
TME:
$32.50B
BABA:
$332.88B
TME:
$18.52B
BABA:
$112.44B
TME:
$13.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. TME — Ранг доходности на риск
BABA
TME
Сравнение BABA c TME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABA | TME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.79 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.72 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.28 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABA | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -1.03 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.16 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.09 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BABA и TME
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и TME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -90.19% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.77% | -67.01% | +30.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.77% | -67.01% | +30.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -80.52% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.13% | -70.06% | +9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.54% | -52.00% | +14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.02% | 37.58% | -18.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и TME
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Tencent Music Entertainment Group (TME) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 11.99% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.12% | 40.90% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.79% | 47.06% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.39% | 60.05% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 56.71% | -13.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и TME
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности TME в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.67% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.65% | 1.03% | 1.21% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и TME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и TME
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and TME have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (13.26%) compared to TME (11.99%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs TME's -90.19%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и TME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор