Сравнение BABA с TCOM
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BABA in Internet Retail, TCOM in Travel Services. Over the past 10 years, BABA returned 5.23%/yr vs 1.74%/yr for TCOM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BABA и TCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -18.09%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -34.35%. За последние 10 лет акции BABA превзошли акции TCOM по среднегодовой доходности: 5.23% против 1.74% соответственно.
BABA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -24.07%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- 5.23%
TCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -22.11%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам BABA и TCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -18.09% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
TCOM Trip.com Group Limited | -34.35% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
Correlation
The correlation between BABA and TCOM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between BABA and TCOM has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BABA:
$289.95B
TCOM:
$33.07B
BABA:
$33.90
TCOM:
$47.68
BABA:
3.54
TCOM:
0.99
BABA:
0.16
TCOM:
0.01
BABA:
0.36
TCOM:
0.53
BABA:
0.27
TCOM:
0.19
BABA:
$811.51B
TCOM:
$62.20B
BABA:
$332.88B
TCOM:
$50.12B
BABA:
$112.44B
TCOM:
$34.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. TCOM — Ранг доходности на риск
BABA
TCOM
Сравнение BABA c TCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABA | TCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.54 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.04 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABA | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.61 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.10 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.30 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BABA и TCOM
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и TCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -76.34% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.77% | -41.27% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.77% | -41.27% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -55.36% | -17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -71.96% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.13% | -40.21% | -19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.54% | -27.83% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.02% | 21.25% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и TCOM
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Trip.com Group Limited (TCOM) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 6.70% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.12% | 27.46% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.79% | 36.34% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.39% | 49.09% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 44.30% | -0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и TCOM
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как TCOM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.67% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и TCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BABA и TCOM
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.99B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 4.22B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
BABA and TCOM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (13.26%) compared to TCOM (6.70%). In terms of maximum drawdown, BABA dropped -80.09% vs TCOM's -76.34%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABA и TCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор